Trading · Edge search · 04.09.2026

EDGE SEARCH 2026-09-04: резултат „нищо не минава"

Протокол: PROTOCOL.md (регистриран преди първия тест). Четири семейства хипотези, четири агента с чист контекст, едни и същи гейтове, реални разходи, train/holdout, DSR/PBO, Monte Carlo, робастност ±20% и bar-shift. Пълни доклади: H1/REPORT.md, H2/REPORT.md, H3/REPORT.md, H4/REPORT.md (код и CSV до тях).

TL;DR

0 стратегии минават гейтовете. 0 от 6 (H1), 0 от 76 (H2), 0 от 56 (H3), 0 от 34 теста (H4). По раздел 6 на протокола програмата спира и часовете се връщат към VetFamily. Това е четвъртата независима присъда в една посока за автоматизирана търговия от този тип на ритейл разходи (09.07, 14.07, 04.09 x2).

семейство какво най-добрият кандидат на holdout защо пада
H1 EURUSD Bollinger грид v1.21 (единственият оцелял одита от 13.07) разширение 2019-22 + 2025-26, брутални разходи, маржин 1:500, event-days 2025-26 std +$2,973 (Sharpe 1.40) 2019-22 непрекъснато −29, 896(harsh), 3смърти, 6срязвания; * * bar − shift5минобръща2025 − 26от+1,209 на −$18,120** (календарен артефакт); гейт 4: средна кошница печели $6.25 и плаща $14.70; DSR p=0.998; PBO 0.87. Убиват бавните трендове, не шоковете.
H2 механични ICT/Goldbach сетъпи със стоп (ORB, SFP, Asia range, killzone, PO3 fade/break, CSD reclaim, EQ reject) EURUSD 2019-22 + 2025-26, злато PAXG 2024-26 + GC=F 2026, 76 конфигурации нито една не минава гейт 1 random walk (PF 0.95-1.07 при нулеви разходи), разходът яде 20% от рисковата единица при EURUSD; хванат и поправен look-ahead (PO3 fade със стоп от грешната страна в 107/275 входа); post-hoc „победители" с train Sharpe −1.93
H3 тренд / long-vol (Donchian 20/55, daily range breakout, vol breakout, H4 тренд + pullback) злато + EURUSD, 56 конфигурации злато daily-range RR3: holdout +$4,807, Sharpe 2.41 DSR p=0.107 при 28 опита; **изместване с 5 мин обръща знака до −3, 005 * *; 10031 до +$529 и загуба в дропа; D1 Donchian чисти (DSR p=0.029) но 7-13 сделки/година
H4 структурни/календарни аномалии (сесии, London fix, day-of-week, month-end, session opens, ECB/Fed дни) злато + EURUSD, 34 теста нощно злато 21-07 UTC (t=1.99) 0/34 минават Bonferroni/BH; нощното злато е артефакт на PAXG (на GC=F t=0.20, net −2.3%); единственият реален ефект (EURUSD −1.1 bp преди 16:00 London, t=−2.49) е под разходите

Страничните находки, които остават ценни

  1. PAXG не е злато вътредневно: корелация на 5-минутните доходности с реалния XAUUSD 0.156 (1ч 0.43, 1д 0.78), 56% от затварянията на цели долари. Всички „златни" интрадей числа върху PAXG (включително част от smith-hedge-lab 2024-26) са по-шумни от реалността; посоката на присъдите е потвърдена на GC=F, но абсолютните числа не се цитират като злато. Реални XAUUSD тикове 2024-26 се теглят от Dukascopy datafeed (data/bi5/, ~1 ч на година данни).
  2. Грид/мартингейлът понася еднодневни шокове, не бавни трендове (H1: 10-те най-големи дни 2019-22 дават макс 6 нива и −$241 floating; шестте срязвания са в спокойни дни в средата на дълги трендове). Това обяснява и златото 2025-26.
  3. Bar-shift тестът е най-евтиният детектор на фалшив edge: две от четирите семейства паднаха на него. Влиза като задължителен гейт във всеки бъдещ тест.
  4. ECB/Fed дни: 6% от дните носят 19% от дните над 2σ в EURUSD; „flat" филтър има смисъл само за грид (риск в опашката), не за стратегии със стоп.
  5. Look-ahead се появява сам и при внимателни агенти (H2 PO3 fade); гейт 7 (независим верификатор) не е формалност.

Какво НЕ е тествано (честно)

Присъда

KILL за „автоматизирана търговия за пасивен доход" върху EURUSD/злато при ритейл разходи с наличните данни, във всичките четири класа (грид, механични ICT сетъпи, тренд, календар). „Все трябва да има начин" не е оборено логически (условията от first-principles: ограничена загуба + идентифициран платец + фракционен сайзинг), но нито един тестваем кандидат тук не ги изпълнява след разходи. Следващият евтин ход не е нов тест, а данни от Симеон (NAS100) и капитал/часове към VetFamily (win-back 852 VIP ~11.7k EUR, continuity тест 94 EUR/2 мес, стока Артро 90).